Nuevo test de estrés para la banca europea, en este caso el más exigente, y una vez más Kutxabank es el alumno más aplicado de la clase en el Estado y uno de los mejores a nivel europeo. El banco de las tres fundaciones bancarias vasca es la entidad más solvente de todo el sistema financiero español y se sitúa en la décima posición de la UE, según el último examen, que han pasado 70 entidades del continente. 

Para la prueba, cuyos resultados se hicieron públicos ayer, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha planteado diversos entornos hipotéticos, con un horizonte temporal de tres años, de 2023 a 2025. El objetivo es evaluar la resistencia de los bancos en una situación límite, en este caso una caída del PIB del 5%, un repunte del paro del 6,1, un incremento de los precios mayor del 18% y una caída del precio de los pisos superior al 20% de aquí a 2025.  

En esas circunstancias los bancos destruyen capital y la EBA ha calculado el colchón que mantendría cada entidad. En ese escenario tan adverso, Kutxabank alcanzaría en 2025 la ratio más elevada de todo el sistema financiero español, un CET1 fully loaded del 15,26%, prácticamente duplicando su exigencia de capital, establecida en el 8,68%, informó ayer la entidad bancaria en una nota de prensa.

Además, su ratio CET1, el que mide el porcentaje de capital de máxima calidad sobre los activos ponderados por riesgo, se reduciría en 195 puntos básicos. El impacto negativo sería “notablemente menor que el de la media de las entidades analizadas, que sería de 495 puntos básicos”, explicó el banco. La EBA ha tomado como referencia las cuentas del año pasado, que Kutxabank ha mejorado en este primer semestre. De modo que la resitencia sería todavía más alta. 

En esta ocasión la EBA también ha realizado un análisis de las exposiciones a instrumentos de deuda de las entidades financieras, como consecuencia de las turbulencias en determinadas entidades financieras norteamericanas en el primer trimestre de 2023. 

Kutxabank “presenta las menores plusvalías latentes en las carteras de instrumentos de deuda clasificados a coste amortizado del sistema financiero español”. En concreto, tanto a cierre de 2022 como a finales de febrero 2023, estas minusvalías suponían menos de 40 puntos básicos de impacto sobre la ratio CET1 fully loaded del banco.